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金工深度研究-SAM：提升AI量化模型的泛化性能-241010-28页

#策略报告

策略

2024-10-15

5 积分

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金融工程深度报告-飞跃香江之二：构建港股多维定量选股模型-241024-24页

#策略报告

策略

2024-10-28

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中观景气度高频跟踪：中观景气度数据库和定量模型应用-241028

#行业策略

策略

2024-10-30

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多因子模型：基于行业相关性因子的指数增强策略-241011-25页

#策略报告

策略

2024-10-15

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固收量化：模型认为7年左右品种可能更好-241013-15页

#策略报告

策略

2024-10-16

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拥挤度模型2024年9月：市场大涨未现拥挤，高Beta优势显著-241007-31页

#策略报告

策略

2024-10-11

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固收量化：方向性模型分化，3年品种可能表现较好-240919-16页

#策略报告

策略

2024-09-23

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固收量化：量化模型仍偏谨慎，操作上不宜激进-240518-16页

#策略报告

策略

2024-05-21

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金融工程深度报告-衍生品量化系列(一)：可转债多因子模型初探-240808-23页

#策略报告

策略

2024-08-12

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金工定期报告：基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效月报-241009-11页

#策略报告

策略

2024-10-11

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中观景气度高频跟踪：中观景气度数据库和定量模型应用-241020-20页

#策略报告

策略

2024-10-22

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固定收益专题：基于机构交易行为的期限轮动模型-240815-19页

#策略报告

策略

2024-08-19

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金融工程研究报告：基于随机森林算法的信用风险识别模型-240823-30页

#策略报告

策略

2024-08-29

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金工定期报告：基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效月报-240903-11页

#策略报告

策略

2024-09-06

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行业基本面量化模型跟踪月报(2024年10月)：权益反攻，农牧非银有色相对占优-241008-22页

#策略报告

策略

2024-10-12

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量化配置视野：AI模型10月上调中国权益配置比例-241011-12页

#策略报告

策略

2024-10-14

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拥挤度模型2024年9月：市场大涨未现拥挤，高Beta优势显著-241007

#行业策略

策略

2024-10-09

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量化配置基础模型月报：恒生指数5月表现亮眼，多资产配置模型均录正收益-240611-14页

#策略报告

策略

2024-06-17

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固收量化：趋势信号谨慎，期限模型偏好5年期-241020-16页

#策略报告

策略

2024-10-23

5 积分

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量化配置基础模型月报：恒生指数5月表现亮眼，多资产配置模型均录正收益-240611-14页

#策略报告

策略

2024-06-14

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金工定期报告：基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效月报-240603-11页

#策略报告

策略

2024-06-05

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金融工程专题报告：基于风险平价模型的纳斯达克与VIX组合-240924-22页

#策略报告

策略

2024-09-26

5 积分

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中观景气度高频跟踪：中观景气度数据库和定量模型应用-241020

#行业策略

策略

2024-10-22

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市场定期跟踪体系介绍：多维度择时与风格轮动模型-240910-12页

#策略报告

策略

2024-09-12

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金融工程专题：基本面研究系列-风控模型和超额收益风险的分化-20240223-14页

#策略报告

策略

2024-02-27

5 积分

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