摘要 2021 年注定是不平凡的一年,全球疫情反复、经济高低起伏,昔日地产、医药、白酒被轮番卖出,以电动车、光伏、风电为代表的新能源成功接棒,风格切换明显。市场表现也令人难忘,结构性行情突出,三大指数历史首次共同实现年K 线三连阳。
2021 年行业轮动如火如荼,行业板块分化严重。上半年抱团赛道医药、食品饮料瓦解,新能源赛道成为新生力量。有涨幅翻倍的锂材料、光伏、有色等成长周期行业,也有跌幅超10%的房地产、家电、非银金融、消费者服务等行业。如何在如此快速的行业轮动中获取选择赛道的收益,就成为了重要研究问题。
本篇报告主要展示了华创金工目前所有择时、行业轮动、选股策略的年度表现。其中全新的智能算法择时表现最佳,沪深300 指数智能择时模型在沪深300 指数上自今年2021 年1 月至2021 年12 月31 日绝对收益为 29.22%,最大回撤8.44%,中证500 指数智能择时模型在中证500 指数上自今年2021 年1 月至2021 年12 月31 日绝对收益为28.69%,最大回撤 7.02%。价量共振模型出现回撤;行业方面,行业轮动策略斩获14.33%的轮动收益;选股方面,部分大师策略表现不俗,CANSLIM 2.0 基本面选股策略年度收益达42.69%。
风险提示:本报告中数据均为历史数据,不代表未来发展趋势。
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