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低频因子动量之间不存在相关性。我们在上一篇报告中研究了宏观因子的静态属性。本文从时间截面角度入手，展开宏观因子动态属性和利率涨跌关系研究，旨在寻找与利率涨跌关系确定性较大的动量模式。在本文考察的时间区间（2006 年3 月至2021 年6 月）内，通过对低频宏观因子的差分动量和惯性动量进行符号化相关性研究，并设定相关系数下限阈值为0.8，可以获知各因子动量不存在两两之间的相关性。
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