本周指数走势偏强,期指市场各品种合约基差受市场情绪带动整体上涨。周内基差的变动依然存在分化:周一中证500 与中证1000 指数上涨,IC 与IM 合约受雪球对冲盘卖出的影响基差下降;沪深300 与上证 50 指数下跌,IF 与IH 合约受市场情绪影响基差下降。
本周IC 当月合约基差由贴水转为升水,目前IH 与IF 基差除下季月合约外,均已达到升水,基差已经处于历史较高位置,且IC 与IM 合约受到雪球对冲盘操作的冲击,因此后续各合约基差持续上行的阻力或较强。考虑到后续基差继续上涨阻力,此时对冲策略入场成本或较低。
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