上周北向资金转向净流出。上周的五个交易日北向资金累计流出67.93亿元,再次转为净流出。
北向整体:半数行业流入,医药流入最多。上周有15个行业流入,15个行业流出。其中医药(10.94亿)、有色金属(9.49亿)、传媒(9.36亿)流入较多;食品饮料(-63.86亿)、基础化工(-15.64亿)流出较多。从风格板块来看,配置盘资金继续净流出,流出大盘价值趋势依旧。更具体地,沪深300,万得全A分别流出57.29亿元,68.57亿元,较之前流出规模增加。
配置盘延续净流出,交易盘延续净流入。配置盘上周累计流出68.57亿元;交易盘累计流入0.65亿元。行业来看,配置盘各行业均为净流出,消费类行业流出规模最大,累计净流出27.07亿元;交易盘青睐成长类行业,累计净流入34.56亿元。具体地,配置盘资金中有8个行业流入,22个行业流出。
其中机械(8.83亿)、电新(6.55亿)、传媒(5.28亿)流入较多;食品饮料(-20.52亿)、电子(-13.71亿)流出较多;交易盘资金中有19个行业流入,11个行业流出。其中电子(15.17亿)、医药(11.81亿)、计算机(8.04亿)流入较多;食品饮料(-43.34亿)、基础化工(-19.59亿)流出较多。
行业流向:半数行业流入,医药流入最多,食品饮料流出最多。上周有15个行业流入,15个行业流出。其中医药(10.94亿)、有色金属(9.49亿)、传媒(9.36亿)流入较多;食品饮料(-63.86亿)、基础化工(-15.64亿)流出较多。相比于历史数据,国防军工整体流入相对增加;基础化工、食品饮料整体流出相对增加。
个股流向:宁德时代流入最多,贵州茅台流出最多。上周北向资金流入排名前三的个股为宁德时代(7.00亿)、兆易创新(6.78亿)、先导智能 (6.68亿);流出排名前三的个股为贵州茅台(-41.38亿)、五粮液(-12.63亿)、通威股份(-11.14亿)。
累计统计:以月份为单位,累计9个行业资金流入。其中,电新净流出超50亿;以季度为单位,过去一个季度医药行业流入超100亿的行业,银行、电子、家电、建材、钢铁流出超过25亿,超出了我们在《北向资金的阿尔法有多强》所设定的阈值。
北向跟踪策略:我们在专题报告《探秘北向资金的超额收益来源》构建了基于北向资金持仓Top50行业跟踪策略。截至10月15日,累计收益率为 22.17%,累计超额收益率为30.57%,夏普比率为2.73。基于最新的跟踪情况,北向行业变动未触发调仓阈值,本周暂不需要调仓(历史的17次调仓及收益情况参见正文)。
风险提示:数据统计可能存在误差。
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