今日国内商品期权各标的大面积收涨,黑色、能化涨幅靠前。期权市场方面,商品期权成交量上升。目前铜、豆粕等认沽合约成交最为活跃。而棉花、橡胶、白糖等则在认购期权上交投更为积极。在持仓量 PCR 方面,豆粕、菜粕、铜、原油等处于高位。橡胶、白糖、甲醇、PVC 等期权品种则处于相对低位。在波动率方面,目前各个品种期权隐波有所回落,整体仍延续相对高位。宏观市场方面,美联储主席鲍威尔重申鹰派论调,表示即使会给美国经济带来一些痛苦,美联储仍会继续加息以遏制通胀。他暗示利率将在一段时间内保持高位,浇灭了有关美联储货币政策可能很快转向的市场预期。投资者对 9 月加息 75 个基点的预期也飙升至 60%附近。美联储和其他全球央行官员也继续暗示,尽管将对经济增长和企业利润产生负面影响,他们仍将提高利率以抑制通胀。国内方面,央行 MLF 和逆回购意外降息 10bp。8 月 LPR 报价下调,1 年期 LPR 下调 5 个基点,5 年期以上品种报下调 15 个基点,未来货币政策实施空间仍较大。另外,国内疫情反弹,稳增长形式仍较为严峻。央行表示保持贷款总量增长的稳定性,要保障房地产合理融资需求。国务院常务会议部署稳经济一揽子政策的接续政策措施,加力巩固经济恢复发展基础。总的来看,当前市场有所回暖,但美元指数高企,外围不确定性较大,策略上建议以防御性策略为主。抄底的投资者建议使用期权工具,并严格控制仓位。
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