市场微观交易结构:市场交易热度边际回落 1)市场“赚钱能力”趋强:A股收益中位数为3.48%,77%的股票上涨。2)市场交易热度边际回落。本期沪深两市成交额均值边际回落。结构上,从换手率历史分位看,机械、汽车、电力设备及新能源、电力及公用事业换手率分位数居高位, 行业分歧度明显。计算机、国防军工、传媒等行业换手率分位数大幅抬升;银行、医药、农林牧渔换手率分位数下降。从成交额增速看,计算机、传媒、国防军工边际涨幅居前。 3)行业层面成交额集中度边际抬升。本期行业层面成交额集中度边际抬升,个股层面成交额集中度边际回落。4)交易拥挤度下行。基于我们的研究显示,上证指数、沪深300指数、中证500指数拥挤度均下行。投资者微观交易行为:两融和ETF资金净流入 1)公募基金:发行规模边际回落,赎回压力有所缓和;业绩表现上看,上周主动型基金净值回落,七月以来重仓股表现不及创业板,但较上证指数和沪深300更具韧性。从仓位上看,仓位整体下调,其中基建地产类基金减仓幅度最大。2)私募基金:私募基金发行数量边际增加。3)银行理财子产品:基础资产中对权益资产的参与度下行,“破净”比例边际上行,7月赎回压力增加;4)两融资金:7月以来两融资金呈净流入,流入集中于电力设备及新能源和银行板块;5)北上资金:上周资金呈现净流出。其中,博弈型资金整体流出,配置型资金小幅流入。整体配置风格上看,偏配置型增持医药,偏博弈型增持计算机、煤炭行业;6)ETF: ETF资金呈净流入,其中宽基综合类ETF流入规模最大;7)资金需求:IPO发行规模边际回落,定增规模边际抬升,解禁规模抬升
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