量化市场观察：北上资金持仓收益优势明显，反转因子持续强势-20220522-20页

# 量化市场 # 北上资金 # 持仓收益大小：0.71M | 页数：20 | 上架时间：2022-05-24 | 语言：中文

类型: 策略

上传者: YXM-187

撰写机构: 东兴证券

出版日期: 2022-05-22

摘要：

根据东兴金工短期价量行业配置模型，未来一周值得关注的行业分别为：有色金属、机械、电力设备及新能源、家电、电子和通信。可重点布局相关行业或主题的 ETF 基金。

截止上周，行业轮动策略的年化收益率为 14.43%，夏普比率为 0.65，显著高于基准组合。行业轮动策略的年化超额收益率为 8.46%，信息比率为 0.90。2021 年以来的累积超额收益率达到 9.71%，基于价量的行业轮动策略表现较好。上期推荐的六个行业的平均收益为 2.18%，略低于除综合金融外的 29 个行业的平均收益 2.62%，其中，汽车行业上周涨跌幅排名靠前，上涨 4.45%，其涨跌幅在 30 个行业中排在第 5 位。

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