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金融工程专题报告:基于相似股票历史收益的选股因子研究-20220512-21页

# 金融工程 # 选股因子 # 股票 大小:1.56M | 页数:21 | 上架时间:2022-05-23 | 语言:中文

类型: 策略

上传者: ZW-AXIAAXIA

撰写机构: 西南证券

出版日期: 2022-05-12

摘要:

在美股市场中叱咤风云的各种动量因子在我国A 股市场中往往收效甚微,是什么导致了同一个因子在不同的市场中经常表现出截然不同的实证结果?近年来,伴随着行为金融学的高速发展,行为金融学从多个角度解释了动量效应背后的成因。本文从投资者的投资心理和投资行为出发,探讨相似股票的历史收益是否可以为因子选股提供新的信息。

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