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外生因子系列研究报告(二):三维情绪信号体系及策略构建-20220520-23页

# 外生因子 # 三维情绪 # 信号体系 大小:1.82M | 页数:23 | 上架时间:2022-05-23 | 语言:中文

类型: 策略

上传者: LAC-BGT

撰写机构: 财信证券

出版日期: 2022-05-20

摘要:

我们提出集成情绪温度、情绪预期、情绪浓度三个维度信号的择时信号体系,体系中的“三维情绪择时策略”在10 年+回测中,有效控制了回撤并保证了长期收益。“三维情绪择时策略”根据三个维度发出的8 个信号组合择时并锚定和风险暴露匹配的目标仓位,可运用于沪深300 ETF 等宽基指数ETF 的投资择时以及大类资产配置中的股票资产配置。

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